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Oct 21, 2023

La méthode à triple barrière : une nouvelle norme pour l'étiquetage et l'analyse des investissements

NUTHDAAI WANGPRATHAM Suivre DataDrivenInvestor -- Écouter Partager Apprentissage automatique

NUTHDANAI WANGPRATHAM

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L'apprentissage automatique (ML) est devenu de plus en plus populaire dans le secteur de l'investissement car il offre des outils puissants pour analyser de grandes quantités de données et découvrir des modèles qui peuvent ne pas être apparents pour les analystes humains.

Dans la plupart des recherches modernes sur l'apprentissage automatique, une forme de classification connue sous le nom de méthode d'horizon à temps fixe est utilisée. Cette méthode consiste à étiqueter les rendements de notre stratégie à des intervalles de temps fixes selon des seuils fixes pour déterminer si une étiquette doit être "Acheter" (si les rendements dépassent un certain seuil), "Vendre" (si les rendements chutent en dessous d'un certain seuil) ou "Hold" (si les rendements se situent quelque part entre les deux seuils).

Le principal problème avec l'utilisation de l'étiquetage à horizon temporel fixe pour l'apprentissage automatique dans l'investissement est qu'il suppose que l'horizon d'investissement est fixe et connu à l'avance. Cette approche consiste à étiqueter chaque observation comme positive ou négative selon que le mouvement des prix sur une période de temps déterminée est supérieur ou inférieur à un certain seuil.

Cependant, dans la réalité, les horizons d'investissement ne sont pas fixes et connus à l'avance, et les conditions de marché peuvent changer rapidement. De plus, l'utilisation d'un étiquetage à horizon de temps fixe ignore des informations importantes sur le moment et l'ampleur des mouvements de prix.

La méthode à triple barrière résout ce problème en définissant dynamiquement les étiquettes en fonction du comportement de la série de prix elle-même. Il prend en compte à la fois le moment et l'ampleur des mouvements de prix en définissant une barrière de prise de bénéfices et une barrière stop-loss, et en étiquetant dynamiquement chaque observation en fonction de si elle atteint l'une de ces barrières avant la fin de l'horizon d'investissement.

Dans les applications financières, une méthode plus réaliste consiste à faire en sorte que les étiquettes reflètent le succès ou l'échec d'un poste. Une règle de négociation typique adoptée par les gestionnaires de portefeuille consiste à conserver une position jusqu'à ce que le premier des trois résultats possibles se produise : (1) l'objectif de profit non réalisé est atteint et la position est clôturée avec succès ; (2) la limite de perte non réalisée est atteinte et la position est clôturée avec échec ; (3) la position est maintenue au-delà d'un nombre maximum de barres, et la position est clôturée sans échec ni succès.

En bref, nous avons trois scénarios possibles avec deux résultats possibles :

Pour utiliser la méthode de la triple barrière, un trader doit d'abord définir la barrière d'entrée, la barrière de prise de bénéfices et la barrière stop-loss. Ces niveaux sont généralement déterminés sur la base d'une analyse technique ou d'autres indicateurs de marché. Une fois ces niveaux définis, le trader peut les utiliser pour étiqueter les transactions en fonction de la séquence d'accès.

La séquence de succès est une série d'événements qui se produisent lorsque le prix de l'actif sous-jacent atteint l'une des trois barrières. Lorsque le prix atteint la barrière d'entrée, le commerce est étiqueté comme "actif". Si le prix atteint ensuite la barrière de prise de bénéfices avant d'atteindre la barrière stop-loss, la transaction est qualifiée de "rentable". Si le prix atteint la barrière stop-loss avant d'atteindre la barrière de prise de bénéfices, la transaction est étiquetée comme "non rentable".

En utilisant cette technique d'étiquetage dynamique, la méthode de la triple barrière offre un moyen plus précis et flexible d'analyser les opportunités de trading. Il prend en compte la volatilité du marché et fournit un cadre plus robuste pour l'analyse commerciale.

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